Avant d'utiliser des outils spécialisés pour le back-testing, je propose d'essayer d'abord la Table Pivot MS Excel. L'outil table pivotante est idéal pour l'inspection, le filtrage et l'analyse de grands ensembles de données. Dans cet article, je vais vous présenter comment créer une stratégie basée sur le calendrier simple et comment calculer sa performance historique. Dans la suite, je vais montrer, comment créer une analyse comme le post précédent: 8220Sell en mai et Go Away 8211 vraiment 8220. Étape 1: Obtenir les données D'abord, nous devons obtenir les données pour l'analyse. Nous nous tournons vers Yahoo pour récupérer l'indice Dow-Jones (voir la liste des sources de données du marché pour d'autres sources). D'une certaine manière, Yahoo Finance masque le bouton de téléchargement pour l'indice Dow-Jones. Mais, il est facile de deviner le lien correct: Enregistrer ce fichier sur le disque. Ensuite, ouvrez-le avec MS Excel 2010 et nous continuons avec l'étape suivante. Etape 2: Ajouter des colonnes pour la performance et l'indicateur Maintenant, dans ce fichier, nous ajoutons le log-return (Colonne 8220Return8221) pour chaque jour de la série chronologique: Ensuite, nous ajoutons l'indicateur de la stratégie de trading 8211 dans ce cas, De l'année: Enfin, nous ajoutons un indicateur de groupe: Décennie Étape 3: Ajout de données de tri de tableau croisé dynamique dans le tableau Outils de tableau croisé dynamique - gt Options - gt Résumez la valeur de - gt Somme Étape 4: Mise en forme conditionnelle Pour obtenir un aperçu du Nous formons les valeurs dans 8220Percent Style8221 et par 8220Conditional Formatting8221: Accueil - gt Styles - gt Mise en forme conditionnelle Étape 5: Calcul de la performance réelle La somme des retours de journaux dans le tableau pivot est une bonne indication pour la performance de Une stratégie commerciale. Mais, vous pouvez facilement obtenir la performance exacte à partir des log-retours par: Maintenant, vous êtes prêt: Chaque cellule contient la performance de l'achat de l'indice Dow-Jones au début et de la vendre à la fin de chaque mois. Amusez-vous avec vos propres études Vous trouverez ici une étude détaillée des performances des différents mois dans les principaux indices. Conclusion Back-testing des stratégies de trading simple est facile à l'aide des tableaux dynamiques Excel. Alors que les stratégies plus avancées nécessitent habituellement un logiciel plus spécialisé (comme nous le voyons dans MACD Back-testing), cinq étapes simples conduisent à des aperçus en profondeur d'une stratégie basée sur le calendrier. Si la série de données devient grande, on peut effectuer exactement les mêmes étapes en utilisant MS Power Pivot. Un complément MS Excel gratuit avec accès à la base de données. Post navigation Laisser un commentaire Annuler la réponse Nice post. Im heureux de débarquer sur ce blog. Permettez-moi de vous suggérer ceci: Pour voir la performance réelle dans le tableau croisé dynamique, il suffit d'ajouter un champ calculé dans le menu: Options gt Champs, éléments, ensembles d'amplificateurs gt Calculated Field8230 Puis étiquettez-le 8220p8221 et tapez la formule. 8220 EXP (Retour) -18221 Vous pouvez enfin ajouter ce champ à la zone de valeurs, pour obtenir le 8220Sum de p8221 directement dans le tableau. Oui, vous avez raison C'est beaucoup mieux que de dupliquer la table. Je vais mettre à jour ce post asap. Using Excel à Back Test Trading Stratégies Comment back test avec Excel Ive fait une bonne quantité de stratégie de trading back testing. J'ai utilisé des langages de programmation sophistiqués et des algorithmes et Ive également fait avec du crayon et du papier. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste des fusées ou un programmeur pour tester de nombreuses stratégies de trading. Si vous pouvez exploiter un tableur tel que Excel, vous pouvez tester plusieurs stratégies. L'objectif de cet article est de vous montrer comment tester une stratégie de trading à l'aide d'Excel et d'une source de données publiquement disponible. Cela ne devrait pas vous coûter plus que le temps qu'il faut pour faire le test. Avant de commencer à tester une stratégie, vous avez besoin d'un jeu de données. Au minimum, il s'agit d'une série de dates et de prix. Plus réaliste, vous avez besoin de la date, ouverte, haute, basse, fermer les prix. Vous avez généralement besoin de la composante de temps de la série de données si vous tester des stratégies de négociation intraday. Si vous voulez travailler le long et apprenez comment doser le test avec Excel tandis que vous lisez ceci alors suivez les étapes que je contourne dans chaque section. Nous devons obtenir des données pour le symbole que nous allons tester. Accédez à: Yahoo Finance Dans la zone Entrez les symboles, entrez: IBM et cliquez sur GO Sous Cotations, sur le côté gauche, cliquez sur Prix historiques et entrez les plages de date souhaitées. J'ai choisi du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 Faites défiler jusqu'au bas de la page et cliquez sur Télécharger dans la feuille de calcul Enregistrez le fichier avec un nom (tel que ibm. csv) et un endroit que vous pourrez trouver plus tard. Préparation des données Ouvrez le fichier (que vous avez téléchargé ci-dessus) à l'aide d'Excel. En raison de la nature dynamique de l'Internet, les instructions que vous avez lues ci-dessus et le fichier que vous ouvrez peuvent avoir changé au moment où vous lisez ceci. Lorsque j'ai téléchargé ce fichier, les quelques premières lignes ressemblaient à ceci: Vous pouvez maintenant supprimer les colonnes que vous n'allez pas utiliser. Pour le test que je suis sur le point de faire, je n'utiliserai que la date, les valeurs d'ouverture et de fermeture de sorte que j'ai supprimé les High, Low, Volume et Adj. Fermer. J'ai également trié les données afin que la date la plus ancienne était la première et la dernière date était en bas. Utilisez les options de menu Data - gt Sort pour ce faire. Au lieu de tester une stratégie en soi je vais essayer de trouver le jour de la semaine qui a fourni le meilleur retour si vous avez suivi un achat de l'ouvrir et de vendre la stratégie de fermeture. Rappelez-vous que cet article est ici pour vous présenter comment utiliser Excel pour tester les stratégies de test. Nous pouvons construire sur ce à l'avenir. Voici le fichier ibm. zip qui contient la feuille de calcul contenant les données et les formules de ce test. Mes données se trouvent maintenant dans les colonnes A à C (Date, Ouvrir, Fermer). Dans les colonnes D à H, j'ai des formules de place pour déterminer le rendement d'un jour particulier. Saisie des formules La partie délicate (à moins que vous soyez un expert Excel) est d'élaborer les formules à utiliser. C'est juste une question de pratique et plus vous pratiquez les formules plus vous découvrirez et plus vous aurez de flexibilité avec vos tests. Si vous avez téléchargé la feuille de calcul, jetez un coup d'œil à la formule de la cellule D2. Il ressemble à ceci: Cette formule est copiée à toutes les autres cellules dans les colonnes D à H (sauf la première ligne) et n'a pas besoin d'être ajusté une fois qu'il a été copié. Ill expliquer brièvement la formule. La formule IF a une condition, une partie vraie et une partie fausse. La condition est la suivante: Si le jour de la semaine (converti en un nombre de 1 à 5 qui correspond du lundi au vendredi) est le même que le jour de la semaine dans la première ligne de cette colonne (D1) puis. La partie vraie de la déclaration (C2 - B2) nous donne simplement la valeur de la fermeture - Ouvert. Cela indique que nous avons acheté l'Open et vendu la fermeture et c'est notre profitloss. La partie fausse de la déclaration est une paire de guillemets doubles () qui ne met rien dans la cellule si le jour de la semaine n'est pas assorti. Les signes à gauche de la colonne numéro de lettre ou de ligne verrouillent la colonne ou la ligne de sorte que lorsque sa copie de cette partie de la référence de la cellule ne change pas. Dans notre exemple, lorsque la formule est copiée, la référence à la cellule de date A2 modifiera le numéro de ligne si elle est copiée sur une nouvelle ligne, mais la colonne restera à la colonne A. Vous pouvez imbriquer les formules et créer des règles exceptionnellement puissantes Et des expressions. Les résultats Au bas des colonnes de la semaine, j'ai placé quelques fonctions récapitulatives. Notamment les fonctions moyenne et somme. Ceux-ci nous montrent que, en 2004, la journée la plus rentable pour mettre en œuvre cette stratégie a été un mardi et cela a été suivi de près par un mercredi. Lorsque j'ai testé les vendredis expiration - Bullish ou Bearish stratégie et a écrit cet article, j'ai utilisé une approche très similaire avec une feuille de calcul et des formules comme celle-ci. L'objectif de ce test était de voir si les vendredis étaient généralement haussiers ou baissiers. Essayez-le. Téléchargez des données de Yahoo Finance. Le charger dans Excel et essayer les formules et de voir ce que vous pouvez venir avec. Postez vos questions sur le forum. Bonne chance et chasse à la stratégie rentable. Une façon simple d'utiliser Excel pour Backtest une stratégie de négociation - Partie 1: 10. 2013. Cette vidéo fournit une façon simple pour quiconque de backtest une stratégie commerciale. Si vous êtes intéressé à tester vos propres stratégies de trading, il existe une gamme de différents tableurs disponibles sur Tradinformed. Ils viennent avec un manuel gratuit pour vous montrer comment changer et modifier le test en fonction de vos stratégies. Vérifiez les modèles de backtest disponibles ici: bit. ly24T9mz0 Mon cours d'eBook sur la construction des modèles de backtest dans Excel est disponible dans le magasin d'Amazon Kindle: amzn. to15NDaw4 Suivez-nous sur les médias sociaux:
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