Stratégies De Négociation Axées Sur Les Tendances Dans Les Contrats À Terme Sur Marchandises Pdf

Contact Michael Covel 038 Tendance Suivre la copie 2004-17 Trend Followingtrade Tous droits réservés Contact Trend Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sont des marques de commerce de Trend Following. Les autres marques de commerce et marques de service apparaissant sur le réseau de sites Tendance Suivante peuvent appartenir à Tendance Suivante ou à d'autres parties, y compris à des tiers non affiliés à Tendance Suivante. Les articles et les informations contenus dans le réseau Trend After Trade ne peuvent être copiés, réimprimés ou redistribués sans la permission écrite de Michael Covel et / ou de Trend Following (mais une autorisation écrite est accordée facilement et généralement). Le but de ce site est d'encourager le libre échange d'idées entre les investissements, les risques, l'économie, la psychologie, le comportement humain, l'esprit d'entreprise et l'innovation. Le contenu intégral de ce site Web est basé sur les opinions de Michael Covel, sauf indication contraire. 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Département des Finances, Robins School of Business, Université de Richmond, Richmond, VA 23173, É.-U. b Département d'Économie et des Finances, École des Affaires, Alabama Université AampM, Normal, AL 35762, Cet article examine la performance des stratégies de négociation axées sur les tendances dans les marchés à terme sur matières premières à l'aide d'un ensemble de données mensuel couvrant 48xA0 ans et 28 marchés. Nous constatons que tous les paramétrages des stratégies de croisements et de canaux moyens à double mouvement que nous mettons en œuvre donnent des rendements supérieurs moyens positifs nets des coûts de transaction dans au moins 22 des 28 marchés. Lorsque nous mettons en commun nos résultats sur tous les marchés, nous montrons que toutes les règles de négociation gagnent des rendements positifs énormément importants qui prévalent sur la plupart des sous-périodes des données ainsi. Ces résultats sont robustes par rapport à l'ensemble des produits dont les règles de négociation sont mises en œuvre avec les hypothèses de distribution, les ajustements de données et les coûts de transaction et aident à résoudre des preuves divergentes dans la littérature existante sur la performance des stratégies Est autrement difficile à expliquer. Classification JEL Suivi des tendances Règles de négociation Momentum Futures sur matières premières